システム上重要な銀行

危機は、大規模で複雑かつ相互に結びついた銀行の破綻が金融システム全体を脅かしうること、そしてそれゆえ政府がそうした銀行を救済せざるを得ないと感じることを示した。その結果生じた暗黙の保証は、競争を歪め、リスクテイクを助長した。バーゼル銀行監督委員会は、金融安定理事会（FSB）と協力して、G-SIBsとして知られるグローバルなシステム上重要な銀行を特定する手法を策定し、2011年11月にこれを公表した。¹

この手法は、同じ比重を持つ五つの指標区分、すなわち規模、相互連関性、代替可能性または金融機関インフラ、国際的活動、そして複雑性に基づいている。各銀行のスコアによっていくつかのバケットのいずれかへの割当てが決まり、各バケットにはリスク・アセットの1、1.5、2、2.5および3.5パーセントの追加的CET1要件が課される。銀行がさらにシステム上重要となることを抑止するため、最上位のバケットは意図的に空けられた。FSBは、同委員会の評価に基づき、毎年11月にG-SIBsのリストを公表している。²

2012年10月、同委員会は国内のシステム上重要な銀行に関する原則ベースの枠組みを公表した。この枠組みは各国当局により大きな裁量を委ねている。二つの枠組みは、2015年11月のFSBの総損失吸収力に関する基準によって補完された。この基準は、G-SIBsに対し、破綻処理において元本削減または転換されうる商品を最低限保有することを求めている。³スイスは早くも2011年および2012年に独自の大きすぎて潰せない（too-big-to-fail）規制を導入していた。この規制、いわゆるスイス・フィニッシュ、そしてCredit Suisse破綻後の改革論議については、第E部および次章で検討する。

注

1. Basel Committee, Global Systemically Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss Absorbency Requirement（2011年11月、2013年7月および2018年7月改訂）。要確認。 ↩
2. Basel Committee (2011/2013)、計測手法および追加的損失吸収力のバケット分けに関する節。毎年11月に公表されるFSBのG-SIBsリスト。要確認。 ↩
3. Basel Committee, A Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks（2012年10月）、FSB, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution: Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet（2015年11月9日）。要確認。 ↩

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